آشنایی با نمودار عمق بازار (Market Depth) برای ترید

بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است. به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

عمق بازار توانایی بازار برای حفظ سفارشات نسبتاً بزرگ در بازار بدون تأثیرگذاری بر قیمت امنیتی است. عمق بازار سطح و وسعت سفارشات آزاد را در نظر می گیرد و معمولاً به تجارت در یک امنیت فردی اشاره دارد.

عمق بازار را پایین بیاورید

عمق بازار ارتباط نزدیکی با نقدینگی و حجم درون یک امنیت دارد ، اما به این معنی نیست که هر بورس که حجم بالایی از معاملات را نشان می دهد از عمق بازار خوبی برخوردار است.

 در هر روز ممکن است عدم توازن در سفارشات به اندازه کافی بزرگ ایجاد شود تا نوسانات زیادی ایجاد شود ، حتی برای سهام با بالاترین حجم روزانه.

گفته می شود که اعشاری شدن کنه در صرافی های اصلی ایالات متحده عمق کلی بازار را افزایش می دهد ، همانطور که با کاهش اهمیت تولیدکنندگان بازار مشهود است ، موضع گیری لازم در گذشته برای جلوگیری از عدم تعادل سفارش. عمق بازار یک خاصیت سفارشات است که در یک زمان مشخص در کتاب سفارش حد مجاز موجود است.

این مبلغی است که برای یک سفارش محدود با قیمت مشخص معامله می شود (اگر اندازه آن محدود نباشد) یا حداقل قیمت مطلوب است که با سفارش بازار با اندازه معین (یا یک حد مجاز که حاصل می شود) حاصل می شود.

 محدود به اندازه و قیمت نیست). اگرچه تغییر در قیمت ممکن است به نوبه خود سفارشات بعدی را به خود جلب کند ، از آنجایی که مشخص نیست ، این در عمق بازار قرار نمی گیرد.

به عنوان مثال ، اگر بازار سهام “عمیق” باشد ، مقدار كافی از سفارشات معلق در هر دو پیشنهاد و طرف تقاضا وجود خواهد داشت ، مانع از آن می شود كه سفارش بزرگ از افزایش چشمگیر قیمت جلوگیری كند.

عمق بازار همچنین به تعداد سهام اشاره دارد که می توان از یک شرکت خاص خریداری کرد ، بدون اینکه باعث افزایش قیمت شود.

اگر سهام بسیار نقدینگی باشد و تعداد زیادی خریدار و فروشنده داشته باشد ، خرید عمده سهام به طور معمول منجر به حرکات قابل توجه قیمت سهام نخواهد شد.

لیست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش

اینها توسط سطح قیمت سازماندهی شده و در زمان واقعی به روز می شوند تا فعالیت فعلی را منعکس کنند. در حالی که بعضی اوقات داده ها با هزینه ای در دسترس هستند ، اکثر سیستم عامل های تجاری اکنون نوعی صفحه نمایش عمق بازار را ارائه می دهند.

این اجازه می دهد تا همه طرفین که در امنیت کار می کنند ، بتوانند لیست کامل سفارشات خرید و فروش را تا زمان اجرای حکم ، همراه با اندازه هایشان ، ببینند – به جای اینکه

چگونه معامله گران از داده های عمق بازار استفاده می کنند؟

داده های عمق بازار به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که قیمت یک امنیت خاص در کجا می تواند باشد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است از داده های عمق بازار برای درک گسترش قیمت پیشنهاد یا درخواست برای امنیت ، همراه با حجم جمع شده در بالای هر دو شکل ، استفاده کند.

 اوراق بهادار با عمق بالای بازار معمولاً دارای حجم قوی و کاملاً مایع هستند و به معامله گران این امکان را می دهند تا سفارشات بزرگ را بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت بازار قرار دهند.

در ضمن ، اوراق بهادار با عمق ضعیف می توانند در صورت لارو سفارش خرید یا فروش جابجا شوند

داده های عمق بازار در زمان واقعی اجازه می دهد تا معامله گران از نوسانات قیمت کوتاه مدت سود ببرند.

به عنوان مثال ، اگر یک شرکت عمومی شود (تجارت را برای اولین بار شروع کند) ، معامله گران می توانند در مقابل تقاضای خرید قوی بایستند ، سیگنالینگ قیمت بنگاه تازه دولتی می تواند روند صعودی خود را ادامه دهد.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است.

 به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است.

این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد. در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد.

هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که امکان لغو کردن سفارشات خرید و فروش در همه صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد و به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار که به آنها نهنگ‌های بازار می‌گویند، اقدام به ثبت سفارش‌ با حجم بالا در یک قیمت مشخص و سپس لغو آن می‌کنند.

مثلا فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین 8 هزار دلار است، یکی از نهنگ‌های بازار اقدام به ثبت سفارش خرید 20,000 واحد بیت کوین در قیمت 7 هزار دلار کرده که از این طریق یک بازی روانی در بازار ایجاد کرده,

 و این حدس را برای سرمایه‌گذاران دیگر به همراه خواهد داشت که در قیمت 7 هزار دلار تقاضا برای خرید بیت کوین زیاد است و یک دیوار خرید در این قیمت ایجاد می‌شود.

تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، سبب به وجود آمدن این تفکر در بازار می‌شود که قیمت پایین‌تر از آن نمی‌آید.

بنابراین سرمایه‌گذاران خرد نیز اقدام به ثبت سفارش خرید در قیمت‌های نزدیک 7 هزار دلار می‌کنند و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، هدایت می‌شود.

علاوه بر این، سفارشات استاپ لیمیت در صرافی‌ها این امکان را فراهم کرده که بتوان در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سفارش خرید قرار داد.

مثلا زمانی که قیمت بیت کوین 8 هزار دلار است، می‌توان سفارش خریدی قرار داد که به محض رسیدن قیمت به بیشتر از 9 هزار دلار، سفارش خرید انجام شود.

اما سفارش‌های استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیست.

هرچند سفارشات استاپ لیمیت، ممکن است برای دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها قرار داده شود، اما دسترسی نداشتن به آن‌ها در نمودار عمق بازار، معامله‌گران را از بخش مهمی از اطلاعات محروم می‌کند.

نگاه نموداری به عمق بازار

 با نگاهی به نمودار عمق بازار می‌توان متوجه شد که این نمودار فقط سفارشات محدود، یعنی سفارشات خریدی که از قیمت خرید فعلی پایین‌تر هستند و سفارشات فروشی که از قیمت فروش فعلی بالاترند را نشان می‌دهد و معامله‌گران با این نمودار عملا به بخش مهمی از سفارشات فروش و خرید ثبت شده دسترسی ندارند.

عمق بازار – DOM پنجره ای است که تعداد سفارشات خرید و فروش آزاد برای امنیت یا ارز را با قیمت های مختلف نشان می دهد.

عمق اندازه گیری بازار نشانگر نقدینگی و عمق آن امنیت یا ارز خاص است. هرچه تعداد سفارشات خرید و فروش به هر قیمتی بیشتر باشد ، از عمق بازار بیشتر می شود.

این داده ها در اکثر مبادلات موجود است ، غالباً بدون هزینه اما گاهی با هزینه.

عمق داده های بازار همچنین به عنوان کتاب سفارش شناخته می شود زیرا نشان می دهد سفارشات در حال انتظار برای امنیت یا ارز است.

این کتاب لیستی از خریداران و فروشندگان علاقه مند به امنیت خاصی را ثبت می کند. همچنین موتور تطبیقی نیز وجود دارد که از این کتاب استفاده می کند تا معامله ها را انجام دهد.

علاوه بر اندازه گیری میزان عرضه و تقاضا ، عمق بازار همچنین به تعداد سهم هایی که می توان از یک شرکت خاص خریداری کرد بدون ایجاد افزایش قیمت قیمت اشاره دارد.

اگر سهام بسیار نقدینگی باشد و تعداد زیادی خریدار و فروشنده داشته باشد ، خرید عمده انبوه سهام به طور معمول منجر به حرکات قابل توجه قیمت سهام نخواهد شد.

با این حال ، اگر سهام بخصوص نقدینگی نداشته باشد و به دفعات تجارت نکند ، خرید سهام سهام تأثیر قابل توجهی در قیمت سهام خواهد داشت.

عمق بازار معمولاً به عنوان لیست الکترونیکی کلیه سفارشات خرید و فروش برجسته نمایش داده می شود.

این سفارشات توسط سطح قیمت سازماندهی شده و در زمان واقعی به روز می شوند تا منعکس کننده کلیه فعالیت های فعلی باشد. موتور مطابق با معاملات سازگار است.